Prognosefehlervarianzzerlegung (Forecast Error Variance Decomposition, FEVD)
Die Prognosefehlervarianzzerlegung (FEVD) ist eine multivariate Zeitreihentechnik, die im Rahmen von Vektorautoregressions (VAR)-Modellen verwendet wird, um zu quantifizieren, welcher Anteil der Prognosefehlervarianz jeder Variablen auf Schocks von jeder anderen Variablen im System zurückzuführen ist. Sie wird von Ökonometrikern, Makroökonomen und Finanzforschern weithin eingesetzt, um die relative Bedeutung verschiedener struktureller Störungen für kurz- und langfristige Schwankungen über miteinander verbundene Wirtschaftsreihen hinweg zu bewerten.
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Quellen
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
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ScholarGate. (2026, June 2). Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/forecast-error-variance-decomposition
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- Impulse Response FunctionÖkonometrie↔ compare
- Strukturelle Vektorautoregression (SVAR)Ökonometrie↔ compare
- Vektorautoregressionsmodell (VAR)Ökonometrie↔ compare
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