ScholarGate
Assistent
Regression model

GARCH-Modell (Volatilitätsvorhersage)

Das Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)-Modell, eingeführt von Tim Bollerslev im Jahr 1986, modelliert die zeitlich variierende bedingte Varianz einer Finanzzeitreihe. Es erfasst Volatilitätsclusterbildung und den ARCH-Effekt und ist das Standardwerkzeug zur Schätzung von Risiko und Volatilität in Renditeserien.

Mit EconMind anwendenDemnächstVideoDemnächstDownload slides

Die vollständige Methode lesen

Nur für Mitglieder

Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.

Anmelden

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

GARCH-Modell (Volatilitätsvorhersage)
ARIMA-Modell (Autoregres…Exponential GARCH (EGARC…Einfache und doppelte ex…Methode der kleinsten Qu…Quantile RegressionAPARCHARCH-Modell (Autoregress…Bayesian ARCH-ModellBayesianisches GARCH-Mod…BEKK-GARCH: Multivariate…

+29 more

Quellen

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

So zitieren Sie diese Seite

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Referenziert von

APARCHARCH-Modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Bayesian ARCH-ModellBayesianisches GARCH-ModellBEKK-GARCH: Multivariate Modellierung Konditionaler VolatilitätEGARCH-Modell (Exponential GARCH)Fourier ARCH-ModellFourier DCC-GARCH-ModellGJR-GARCH (Asymmetrisches GARCH)HAR-RV-Modell der realisierten VolatilitätMerton Sprung-Diffusions-ModellLangzeitgedächtnismodelle (ARFIMA, FIGARCH)Markov-Switching Multifractal ModellNichtlineares ARCH-Modell (NARCH)Nichtlineares ARIMA-ModellNichtlineares EGARCH-ModellNichtlineares gleitendes Durchschnittsmodell (NMA)Nichtlineares SARIMA-ModellNichtlineares TGARCH-ModellRobuster ARCH-ModellRobust Dynamic Conditional Correlation GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust EGARCH-ModellRobuster GARCH-ModellStochastisches Volatilitätsmodell (Heston)Struktureller Bruch ARCH-ModellStrukturelle Bruch-TGARCH (Threshold GARCH mit strukturellen Brüchen)Maße für Extremrisiken (Expected Shortfall, spektrale Maße, Expectile)Das TGARCH-Modell (Threshold GARCH)Zeitvariantes Parameter-ARCH-Modell (TVP-ARCH)Zeitvariantes Parameter-DCC-GARCH-ModellZeitvariantes Parameter-EGARCH-ModellZeitvariantes Parameter-GARCH-Modell (TVP-GARCH)Zeitvariante Parameter TGARCH-ModellValue-at-Risk (VaR) Backtesting

Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Abgerufen am 2026-06-15 von https://scholargate.app/de/econometrics/garch-model · Datensatz: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026