Strukturbruch-Johansen-Kointegrationstest
Der Strukturbruch-Johansen-Kointegrationstest erweitert das Standard-Maximum-Likelihood-Johansen-Verfahren auf Situationen, in denen die multivariate Zeitreihe Niveauverschiebungen oder Trendbrüche aufweist. Durch die Einbeziehung von Dummy-Variablen oder Sprungregressoren in das VECM bestimmt der Test den kointegrierenden Rang, ohne echte langfristige Beziehungen mit Regimewechseln zu verwechseln.
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Quellen
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
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