Robuster Zivot-Andrews-Test
Der robuste Zivot-Andrews-Test erweitert den klassischen Zivot-Andrews (1992) Unit-Root-Test, um eine verlässliche Inferenz zu ermöglichen, wenn die Fehlerterme heteroskedastisch oder nicht normalverteilt sein können. Er prüft, ob eine Zeitreihe eine Einheitwurzel aufweist, während er endogen einen einzelnen strukturellen Bruch in Niveau, Trend oder beidem identifiziert, ohne dass der Forscher das Bruchdatum vordefinieren muss.
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Quellen
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/robust-zivot-andrews-test
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