Fourier-Johansen-Kointegrationstest
Der Fourier-Johansen-Kointegrationstest erweitert die klassischen Johansen-Spur- und Maximal-Eigenwert-Tests, indem er niederfrequente Fourier-Terme in die deterministische Komponente des VECM einbettet. Dies ermöglicht es dem Test, gültig zu bleiben, wenn die kointegrierenden Beziehungen allmähliche, glatte Regimewechsel erfahren, die die Standard-Johansen-Kritikwerte nicht berücksichtigen.
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Quellen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-johansen-cointegration
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