SARIMAX — Saisonales ARIMA mit exogenen Regressoren
SARIMAX erweitert das saisonale ARIMA-Modell (Box-Jenkins) um exogene erklärende Variablen, sodass es den Effekt von Feiertagen, Wirtschaftsindikatoren oder politischen Variablen auf eine Zeitreihe erfassen kann. Es kombiniert nicht-saisonale und saisonale autoregressive und gleitende Mittelwertdynamiken mit externen Regressoren und wird mittels Maximum-Likelihood-Schätzung in Zustandsraumform geschätzt.
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Quellen
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
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ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/sarimax
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