Nichtlineare Engle-Granger-Kointegration
Die nichtlineare Engle-Granger-Kointegration erweitert das klassische zweistufige Engle-Granger-Verfahren, um langfristige Gleichgewichte zu erkennen, bei denen die Anpassung an das Gleichgewicht nichtlinear ist – zum Beispiel schneller oberhalb als unterhalb eines Schwellenwerts oder durch einen glatten Übergangsmechanismus gesteuert. Sie wird häufig in der Finanzökonomie, bei Kaufkraftparitätstests und in der Rohstoffpreisanalyse angewendet.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Methodenkarte
Die Nachbarschaft verwandter Methoden — wählen Sie einen Knoten, um sie zu erkunden.
Quellen
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Welche Methode?
Stellen Sie diese Methode neben ihre nächsten Verwandten und lesen Sie sie nebeneinander — die Bibliothek legt die Bücher auf den Tisch; die Wahl liegt bei Ihnen.
- ARDL-Grenzentest (Pesaran-Grenzentest)Ökonometrie↔ vergleichen
- Johansen Kointegrationstest und VektorfehlerkorrekturmodellFinanzwirtschaft↔ vergleichen
- Nichtlineares ARDL (NARDL)-ModellÖkonometrie↔ vergleichen
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →