Fourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)
Fourier WLS ist eine Zeitreihen-Regressionstechnik, die niederfrequente Fourier-trigonometrische Terme in einen Weighted Least Squares (WLS)-Rahmen integriert, um glatte, graduelle strukturelle Brüche in Mittelwerten oder Trends zu erfassen, ohne dass der Forscher deren Ort, Zeitpunkt oder Anzahl vordefinieren muss.
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Quellen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Gallant, A. R. (1984). The Fourier flexible form. American Journal of Agricultural Economics, 66(2), 204–208. DOI: 10.2307/1241043 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-wls
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