Dynamisches stochastisches allgemeines Gleichgewichtsmodell (DSGE-Modell)
Ein DSGE-Modell ist ein mikrofundiertes makroökonomisches Modell des allgemeinen Gleichgewichts, das die optimierenden Entscheidungen von Haushalten, Unternehmen und der Regierung unter rationalen Erwartungen kombiniert. Popularisiert für empirische Politikforschung von Smets und Wouters (2007) und mit seinem Rahmenwerk für die Bayes'sche Schätzung von An und Schorfheide (2007) versehen, ist es das Standardwerkzeug für die Analyse von Zentralbankpolitik, die Simulation von Fiskalschocks und die Untersuchung von Konjunkturschwankungen.
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Quellen
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586 ↗
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. DOI: 10.1080/07474930701220071 ↗
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/dsge-model
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