Strukturbruch-ARDL-Grenzentest
Der Strukturbruch-ARDL-Grenzentest erweitert den Pesaran, Shin und Smith (2001) Grenzentestrahmen, um einen oder mehrere Strukturbruche in der langfristigen Beziehung zwischen Zeitreihenvariablen zu berücksichtigen. Durch die Einbeziehung von Bruch-Dummies oder glatten Fourier-Termen in die ARDL-Fehlerkorrekturgleichung ermöglicht er Forschern, auf Kointegration zu testen, selbst wenn die Daten Verschiebungen in Achsenabschnitt oder Steigung erfahren haben, die durch politische Änderungen, Krisen oder Regimewechsel verursacht wurden.
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Quellen
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test
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