Autoregressive Modell mit glatter Übergangsfunktion (STAR-Modell)
Das geglättete autoregressive Übergangsmodell (STAR-Modell) ist ein nichtlineares Zeitreihenmodell, das im Rahmen von Teräsvirta (1994) entwickelt wurde und es den Dynamiken ermöglicht, sich eher sanft als abrupt zwischen zwei Regimen zu bewegen. Die logistische Variante (LSTAR) erfasst asymmetrische Wirtschaftszyklen und die exponentielle Variante (ESTAR) erfasst Abweichungen von der Kaufkraftparität.
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Quellen
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/star-model
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