Cross-Sectional NARDL
CS-NARDL erweitert das nichtlineare autoregressive verteilte Lag-Modell (NARDL) auf Paneldaten und erfasst asymmetrische langfristige und kurzfristige Beziehungen, bei denen positive und negative Änderungen der erklärenden Variablen unterschiedliche Auswirkungen haben. Eingeführt von Shin et al. (2014) und für Panels angepasst, ermöglicht es die Untersuchung, wie Querschnittseinheiten unterschiedlich auf positive gegenüber negativen Schocks reagieren, während gleichzeitig kointegrierende Beziehungen aufrechterhalten werden. Dieser Ansatz ist unerlässlich für das Verständnis ökonomischer Asymmetrien auf Rohstoffmärkten, bei der monetären Transmission und auf Arbeitsmärkten.
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Quellen
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/cs-nardl
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- Cross-Sectional ARDLÖkonometrie↔ compare
- Querschnittsverteilte VerzögerungÖkonometrie↔ compare
- Quantile ARDLÖkonometrie↔ compare
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