Zeitvariantes Parameter-NARDL (TVP-NARDL)
Das zeitvariante Parameter-NARDL (TVP-NARDL)-Modell erweitert den nichtlinearen ARDL-Rahmen, indem es den Koeffizienten für positive und negative Partialsummen eines Regressors erlaubt, sich im Laufe der Zeit zu ändern. Diese Kombination erfasst sowohl asymmetrische Reaktionen als auch strukturelle Instabilität in langfristigen und kurzfristigen Beziehungen innerhalb einer einzigen kointegrierenden Spezifikation.
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Quellen
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-nardl
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- ARDL-Grenzentest (Pesaran-Grenzentest)Ökonometrie↔ compare
- Nichtlineares Autoregressives Distributives Lag-Modell (NARDL)Ökonometrie↔ compare
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