Strukturelles Bruch-Fixed-Effects-Modell
Das Strukturelles Bruch-Fixed-Effects-Modell erweitert den Standard-Within-Group-(FE)-Panel-Schätzer, indem es den Steigungskoeffizienten erlaubt, sich an einem oder mehreren erkannten Bruchzeitpunkten zu verschieben. Die unbeobachtete zeitinvariante Heterogenität jeder Einheit wird weiterhin durch Demeanierung entfernt, aber für jede Unterperiode werden separate Koeffizientenregime geschätzt, die Politikverschiebungen, Krisen oder technologische Übergänge erfassen, die andernfalls eine FE-Schätzung mit einem einzigen Regime verzerren würden.
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Quellen
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
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ScholarGate. (2026, June 3). Fixed Effects Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-fixed-effects-model
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