Goldfeld-Quandt-Test auf Heteroskedastizität

Der Goldfeld-Quandt-Test, der 1965 von Stephen Goldfeld und Richard Quandt eingeführt wurde, ist ein klassisches diagnostisches Verfahren zur Erkennung von Heteroskedastizität in der OLS-Regression. Er funktioniert, indem Beobachtungen nach einer Variablen sortiert werden, von der vermutet wird, dass sie die Varianz treibt, ein mittlerer Block ausgelassen wird, separate Regressionen auf den beiden äußeren Teilstichproben angepasst werden und deren Residuenvarianzen mittels eines F-Verhältnisses verglichen werden. Der Test eignet sich besonders gut für Situationen, in denen angenommen wird, dass die Fehlervarianz monoton mit einem beobachteten Regressor zunimmt oder abnimmt.