Vektorfehlerkorrekturmodell mit strukturellen Brüchen (SB-VECM)
Das VECM mit strukturellen Brüchen erweitert das Standard-Vektorfehlerkorrekturmodell, um zu ermöglichen, dass sich die kointegrierenden Beziehungen, Anpassungsgeschwindigkeiten oder kurzfristigen Dynamiken an einem oder mehreren bekannten oder geschätzten Bruchzeitpunkten verschieben. Es bewahrt den Rahmen des langfristigen Gleichgewichts des VECM, während es explizit Regimewechsel modelliert, die durch Politikänderungen, Krisen oder institutionelle Veränderungen verursacht werden.
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Quellen
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-vecm
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