Nichtlinearer ADF-Einheitswurzeltest (KSS-Test)
Der nichtlineare ADF-Einheitswurzeltest, der am prominentesten von Kapetanios, Shin und Snell (2003) operationalisiert wurde, erweitert den klassischen Augmented Dickey-Fuller-Test, um Mittelwertrückbildung zu erkennen, die über einen exponentiellen glatten Übergangs-Autoregressionsprozess (ESTAR) erfolgt. Er testet die Nullhypothese einer Einheitswurzel gegen eine nichtlineare stationäre Alternative und erfasst Anpassungsdynamiken, die der lineare Standard-ADF-Test übersieht.
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Quellen
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
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