Hodrick-Prescott-Filter: Trend-Zyklus-Zerlegung für makroökonomische Zeitreihen
Der Hodrick-Prescott-Filter (HP-Filter) ist eine Technik der strafbewehrten kleinsten Quadrate, die in der Makroökonomie und der empirischen Finanzwirtschaft verwendet wird, um eine Zeitreihe in eine glatte langfristige Trendkomponente und eine kurzfristige zyklische Komponente zu zerlegen. Eingeführt von Hodrick und Prescott (1997) unter Verwendung von US-Konjunkturdaten der Nachkriegszeit, hat er sich zu einem der am weitesten verbreiteten Filter in der Konjunkturanalyse, der geldpolitischen Forschung und der angewandten Ökonometrie entwickelt.
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Quellen
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/hp-filter
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