Bayesian OLS (Bayesian Ordinary Least Squares Regression)
Bayesian OLS kombiniert die Likelihood-Funktion der klassischen linearen Regression mit Prior-Verteilungen für die Koeffizienten und die Fehlervarianz. Anstatt Punktschätzungen zu berichten, liefert sie vollständige Posterior-Verteilungen, die sowohl die geschätzten Effekte als auch deren Unsicherheit quantifizieren. Der Ansatz ist besonders wertvoll, wenn Vorwissen verfügbar ist oder wenn Stichproben klein sind.
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Quellen
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0471169376
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley-Interscience. ISBN: 978-0470845677
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/bayesian-ols
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