Strukturelle Bruch-GLS
Strukturelle Bruch-GLS kombiniert die Schätzung mittels Generalisierter Kleinstquadrate (GLS) mit der expliziten Berücksichtigung von Regimewechseln im datengenerierenden Prozess. Die Methode schätzt separate Koeffizientenvektoren für jedes durch erkannte Bruchdaten definierte Segment, während sie gleichzeitig für nicht-sphärische Fehler – Heteroskedastizität oder Autokorrelation –, die häufig mit strukturellen Veränderungen einhergehen, korrigiert. Dies liefert konsistente und effiziente Schätzungen über alle Regime hinweg.
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Quellen
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0131395381
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ScholarGate. (2026, June 3). Generalized Least Squares with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-gls
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