Nichtlineares Zufallseffektenmodell
Das nichtlineare Zufallseffektenmodell erweitert die klassische Schätzung von Zufallseffekten auf Fälle, in denen die abhängige Variable binär, zählbar, zensiert oder anderweitig nicht kontinuierlich über die Panel-Einheiten verteilt ist. Es berücksichtigt unbeobachtete individuelle Heterogenität, indem einheitenspezifische Effekte als Zufallsstichproben aus einer Verteilung behandelt und dann herausintegriert werden, um eine Likelihood zu bilden, die über die strukturellen Parameter maximiert werden kann.
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Quellen
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-1107038691
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-random-effects-model
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