Augmented-Dickey-Fuller (ADF)-Test auf Einheitswurzel
Der Augmented-Dickey-Fuller (ADF)-Test ist der am weitesten verbreitete Test auf eine Einheitswurzel – d. h. darauf, ob eine Zeitreihe nicht-stationär ist und vor der Modellierung differenziert werden muss. Er wurde 1979 von David Dickey und Wayne Fuller eingeführt und 1984 von Said und Dickey für Reihen mit Autokorrelation höherer Ordnung erweitert. Er regressiert die Veränderung der Reihe auf ihr verzögertes Niveau plus verzögerte Differenzen und fragt, ob der Koeffizient des verzögerten Niveaus Null ist.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Quellen
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-Modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometrie↔ compare
- Kointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)Ökonometrie↔ compare
- KPSS-StationaritätstestÖkonometrie↔ compare
- Phillips-Perron (PP) Einheitswurzel-TestÖkonometrie↔ compare
Referenziert von
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →