Robuster ARDL-Grenzentest für Kointegration
Der robuste ARDL-Grenzentest ist eine erweiterte Version des ARDL-Grenzentestansatzes von Pesaran-Shin-Smith (2001), der dessen zwei Hauptschwächen behebt: Größenverzerrung bei gemischten Integrationsordnungen und das Problem degenerierter Fälle. Er führt drei separate Teststatistiken ein – einen allgemeinen F-Test und zwei neue Wald-Statistiken für die abhängige und die unabhängigen Variablen –, die gegen bootstrap-generierte kritische Werte ausgewertet werden.
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Quellen
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/robust-ardl-bounds-test
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