Struktureller Bruch MA-Modell
Ein gleitender Durchschnitt (MA) Zeitreihenmodell, das um eine oder mehrere strukturelle Brüche erweitert wurde – abrupte Verschiebungen in Mittelwert, Varianz oder MA-Koeffizienten, die zu bekannten oder unbekannten Bruchdaten auftreten. Das Ignorieren struktureller Brüche in einem MA-Prozess bläht Prognosefehler auf und verzerrt die Inferenz über die Fehlerdynamik.
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Quellen
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-ma-model
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- ARIMA-Modell (Autoregressives integriertes gleitendes Durchschnittsmodell)Ökonometrie↔ compare
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- Strukturelles Bruch-AR-ModellÖkonometrie↔ compare
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