Robuster KPSS-Test auf Stationarität
Der robuste KPSS-Test ist eine Erweiterung des klassischen Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992) Stationaritätstests, der den konventionellen Schätzer für die langsame Varianz durch ein ausreißer-robustes oder heteroskedastizitäts-robustes Gegenstück ersetzt und dabei eine zuverlässige Größe und Aussagekraft bei verunreinigten Beobachtungen, strukturellen Brüchen oder nicht-standardmäßigen Fehlerverteilungen beibehält.
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Quellen
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hobijn, B., Franses, P. H., & Ooms, M. (2004). Generalizations of the KPSS-test for stationarity. Statistica Neerlandica, 58(4), 483-502. DOI: 10.1111/j.1467-9574.2004.00272.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/robust-kpss-test
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- Augmented-Dickey-Fuller (ADF)-Test auf EinheitswurzelÖkonometrie↔ compare
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