Nichtlinearer PP-Einheitswurzeltest
Der nichtlineare Phillips-Perron-Einheitswurzeltest erweitert den klassischen PP-Test, indem er zulässt, dass die Anpassung an das Gleichgewicht einem nichtlinearen Pfad folgt – wie einem glatten Übergang oder einem Schwellenmechanismus –, anstatt eine konstante lineare Anpassungsgeschwindigkeit anzunehmen. Dies macht ihn leistungsfähiger, wenn der wahre datengenerierende Prozess regimeabhängige oder asymmetrische Mittelrückkehrdynamiken beinhaltet.
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Quellen
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test
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