CUSUM-Test: Erkennung von Parameterinstabilität in Regressionsmodellen
Die CUSUM- (Cumulative Sum) und CUSUMSQ- (Cumulative Sum of Squares) Tests, eingeführt von Brown, Durbin und Evans (1975), prüfen, ob die Koeffizienten eines linearen Regressionsmodells über die Zeit konstant bleiben. Sie sind Standardwerkzeuge in der Ökonometrie zur Erkennung von Strukturbrüchen, Politikwechseln oder Regimeänderungen in Zeitreihendaten, ohne dass im Voraus bekannt sein muss, wann ein Bruch auftritt.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Quellen
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron-Test für multiple strukturelle BrücheÖkonometrie↔ compare
- Chow-Test auf StrukturbruchÖkonometrie↔ compare
- Quandt-Andrews-Test für unbekannte strukturelle BrücheÖkonometrie↔ compare
Referenziert von
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →