Zeitvariante Parameter TGARCH-Modell
Das TVP-TGARCH-Modell erweitert Threshold GARCH, indem es seinen Volatilitätsparametern erlaubt, sich über eine Zustandsraumdarstellung im Zeitverlauf zu entwickeln. Es erfasst sowohl den Leverage-Effekt – dass negative Renditeschocks die Volatilität stärker erhöhen als positive – als auch strukturelle Veränderungen in dieser Asymmetrie, was es gut für lange Finanzzeitreihen geeignet macht, die Regimeverschiebungen unterliegen.
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Quellen
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
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- GARCH-Modell (Volatilitätsvorhersage)Ökonometrie↔ vergleichen
- Zustandsraummodell (Kalman-Filter)Ökonometrie↔ vergleichen
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