Dynamischer Kleinste-Quadrate-Schätzer (Dynamic Ordinary Least Squares, DOLS)
DOLS ist ein Schätzer für Kointegrationsregressionen, der von Stock und Watson (1993) eingeführt wurde und die langfristige Beziehung zwischen I(1)-Variablen wiederherstellt. Er erweitert die statische Regression um führende und verzögerte Werte der differenzierten Regressoren und korrigiert den Endogenitätsbias parametrisch, sodass der langfristige Koeffizient mittels gewöhnlicher kleinster Quadrate geschätzt werden kann.
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Quellen
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/dols-estimator
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