Zeitreihen-Kreuzvalidierung (rollierendes/expandierendes Fenster)
Die Zeitreihen-Kreuzvalidierung ist ein Resampling-Verfahren, das für sequenziell geordnete Daten entwickelt wurde. Anstatt Beobachtungen zufällig aufzuteilen – was die zeitliche Struktur zerstören und Datenlecks verursachen würde – verschiebt sie den Prognoseursprung schrittweise, passt ein Modell an alle vergangenen Daten bis zu diesem Ursprung an und bewertet es auf dem unmittelbar folgenden Out-of-Sample-Zeitraum. Ökonomen, Finanzanalysten und Meteorologen verwenden sie immer dann, wenn eine ehrliche, operationell realistische Schätzung der Prognosegenauigkeit für einen zeitlich geordneten Prozess erforderlich ist.
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Quellen
- Bergmeir, C., & Benítez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. Information Sciences, 191, 192–213. DOI: 10.1016/j.ins.2011.12.028 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Time-Series Cross-Validation (Rolling/Expanding Window). ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/ts-cross-validation
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