Strukturelles Bruch-VAR-Modell
Das Strukturelles Bruch-VAR-Modell erweitert den Standard-Vektorautoregressions (VAR)-Rahmen, indem es Koeffizientenmatrizen und Kovarianzfehler erlaubt, zu einem oder mehreren unbekannten Bruchzeitpunkten zu verschieben. Es ist für multivariate Zeitreihen konzipiert, bei denen sich ökonomische Beziehungen aufgrund von Politikwechseln, Finanzkrisen oder bedeutenden strukturellen Ereignissen abrupt ändern.
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Quellen
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-var-model
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