System GMM für strukturelle Brüche
System GMM für strukturelle Brüche erweitert den System GMM-Schätzer von Blundell und Bond für dynamische Paneldaten, indem es explizit strukturelle Brüche – abrupte Regimewechsel bei Steigungen, Achsenabschnitten oder Dynamiken – berücksichtigt, die, wenn sie ignoriert werden, die Koeffizientenschätzungen verzerren und die Momentbedingungen ungültig machen, die der Standard-GMM-Inferenz zugrunde liegen.
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Quellen
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1–22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-system-gmm
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