Zeitvariante Parameter Engle-Granger-Kointegration
Die zeitvariante Parameter (TVP) Engle-Granger-Kointegration erweitert den klassischen Zwei-Schritt-Engle-Granger-Rahmen, indem sie es der langfristigen Beziehung zwischen integrierten Reihen erlaubt, sich im Laufe der Zeit zu entwickeln. Anstatt eines festen kointegrierenden Vektors werden die kointegrierenden Koeffizienten als stochastische Prozesse – typischerweise über einen Random Walk – modelliert und mit dem Kalman-Filter oder verwandten Zustandsraummethoden geschätzt.
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Quellen
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
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- Johansen Kointegrationstest und VektorfehlerkorrekturmodellFinanzwirtschaft↔ vergleichen
- Kalman FilterBayes-Statistik↔ vergleichen
- Zustandsraummodell (Kalman-Filter)Ökonometrie↔ vergleichen
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