Panel-GARCH-Modell
Das Panel-GARCH-Modell erweitert Bollerslevs (1986) Rahmenwerk der generalisierten autoregressiven bedingten Heteroskedastizität auf Paneldaten, wodurch die bedingte Varianz für jede Querschnittseinheit im Zeitverlauf variieren kann. Es erfasst gleichzeitig die Einheiten-spezifische Heterogenität und die zeitlich variierende Volatilitätsclusterbildung, was es zum Standardwerkzeug für die Modellierung von Risiko und Unsicherheit in finanziellen und makroökonomischen Panels mit mehreren Entitäten macht.
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Quellen
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
- Bauwens, L., Laurent, S., & Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH models: a survey. Journal of Applied Econometrics, 21(1), 79–109. DOI: 10.1002/jae.842 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-garch-model
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