Kónya Bootstrap Panel Granger-Kausalität
Diese von László Kónya im Jahr 2006 eingeführte Methode testet die Granger-Kausalität in heterogenen Panels, indem sie ein Seemingly Unrelated Regressions (SUR)-System schätzt und länderspezifische kritische Werte durch Bootstrapping ableitet. Im Gegensatz zu gepoolten Paneltests liefert sie ein separates Kausalitätsurteil für jeden Querschnitt, was sie besonders wertvoll in der angewandten Makroökonomie und internationalen Ökonomie macht, wenn erwartet wird, dass die Paneleinheiten sich unterschiedlich verhalten.
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Quellen
- Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978–992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Kónya Bootstrap Panel Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/konya-bootstrap-causality
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