White-Test auf Heteroskedastizität
Der White-Test, eingeführt von Halbert White im Jahr 1980, ist ein allgemeiner Test auf Heteroskedastizität, der keine Annahmen über deren funktionale Form macht. Er regressiert die quadrierten OLS-Residuen auf die Regressoren, deren Quadrate und deren Kreuzprodukte, sodass er Heteroskedastizität erkennen kann, die mit einem dieser Terme zusammenhängt. Das gleiche Papier von 1980 führte die heteroskedastie-konsistenten („White“) Standardfehler ein, die die übliche Abhilfe darstellen, wenn der Test verwirft.
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Quellen
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/white-test
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- Methode der kleinsten Quadrate (OLS)Ökonometrie↔ compare
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