Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)
Fourier NARDL erweitert den Rahmen für Grenzwert-Tests von Nonlinear ARDL (NARDL), indem es trigonometrische Fourier-Terme zur Fehlerkorrekturgleichung hinzufügt. Dies ermöglicht dem Modell, glatte, graduelle strukturelle Brüche in der langfristigen Beziehung zu erfassen, ohne dass der Forscher das Bruchdatum im Voraus kennen oder spezifizieren muss.
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Quellen
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-nardl
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