Strukturelles Bruch-AR-Modell
Das strukturelle Bruch-AR-Modell erweitert den Standard-autoregressiven Rahmen, indem es erlaubt, dass der Achsenabschnitt und die autoregressiven Koeffizienten zu einem oder mehreren unbekannten Bruchzeitpunkten verschoben werden. Jede Regime zwischen aufeinanderfolgenden Bruchpunkten wird von eigenen AR-Parametern gesteuert, die abrupte Änderungen in der Dynamik einer Zeitreihe erfassen, die durch Krisen, politische Umstellungen oder andere Schocks verursacht werden.
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Quellen
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-ar-model
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