Levin-Lin-Chu (LLC) Panel-Unit-Wurzel-Test
Der Levin-Lin-Chu (LLC)-Test, eingeführt von Levin, Lin und Chu (2002), ist ein Panel-Unit-Wurzel-Test der ersten Generation, der Querschnittsinformationen bündelt, um zu testen, ob alle Einheiten in einem Panel eine gemeinsame autoregressive Unit-Wurzel aufweisen. Er wird häufig in der angewandten Ökonometrie und Finanzwirtschaft eingesetzt, wenn Forscher mit ausgewogenen oder nahezu ausgewogenen Panels arbeiten und einen leistungsfähigen Test gegen eine homogene stationäre Alternative benötigen.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Methodenkarte
Die Nachbarschaft verwandter Methoden — wählen Sie einen Knoten, um sie zu erkunden.
Quellen
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1–24. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00098-7 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 2). Levin-Lin-Chu (LLC) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/levin-lin-chu-test
Welche Methode?
Stellen Sie diese Methode neben ihre nächsten Verwandten und lesen Sie sie nebeneinander — die Bibliothek legt die Bücher auf den Tisch; die Wahl liegt bei Ihnen.
- Breitung-Panel-Einheitswurzel-TestÖkonometrie↔ vergleichen
- Fisher Panel-EinheitswurzeltestÖkonometrie↔ vergleichen
- Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root-TestÖkonometrie↔ vergleichen
Referenziert von
Similar methods
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →