Das TGARCH-Modell (Threshold GARCH)
Das Threshold GARCH (TGARCH)-Modell erweitert den Standard-GARCH-Rahmen, indem es positiven und negativen Renditeschocks asymmetrische Auswirkungen auf die bedingte Varianz ermöglicht. Negative Schocks – schlechte Nachrichten – verstärken typischerweise die Volatilität stärker als positive Schocks gleicher Größenordnung, eine stilisierte Tatsache, die als Leverage-Effekt bekannt ist. TGARCH erfasst diese Asymmetrie durch eine Schwellenwertanzeige, die aktiviert wird, wenn der Schock der Vorperiode negativ war.
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Quellen
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/tgarch-model
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