Bias-korrigierter Kleinste-Quadrate-Dummyvariablen-(LSDVC)-Schätzer
LSDVC ist ein bias-korrigierter Paneldaten-Schätzer, der von Kiviet (1995) eingeführt wurde, um den bekannten Nickell-Bias zu adressieren, der den Standard-Kleinste-Quadrate-Dummyvariablen-(LSDV)-Schätzer in dynamischen Panelmodellen mit einer abhängigen verzögerten Variablen beeinträchtigt. Er eignet sich besonders für Forscher, die mit Datensätzen arbeiten, bei denen die Anzahl der Zeitperioden T klein im Verhältnis zur Anzahl der Querschnittseinheiten N ist, wie z. B. bei Unternehmens- oder Länderebene-Panels, die einen kurzen Zeithorizont abdecken.
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Quellen
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/lsdvc
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- Anderson-Hsiao Instrumental Variables SchätzerÖkonometrie↔ compare
- Paneldaten-Fixed-Effects-ModellÖkonometrie↔ compare
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