Robust Weighted Least Squares (Robust WLS)
Robust WLS kombiniert Weighted Least Squares (WLS) – welches bekannte oder geschätzte Heteroskedastizität korrigiert – mit robuster M-Schätzung, die einflussreiche Ausreißer geringer gewichtet. Das Ergebnis ist ein Regressionsschätzer, der gleichzeitig effizient unter nicht-konstanter Fehlervarianz und resistent gegenüber Beobachtungen ist, die sonst die Koeffizientenschätzungen verzerren würden.
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Quellen
- Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. ISBN: 978-0471418054
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134461366
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/robust-wls
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