Bayesianischer ARDL-Bounds-Test
Der Bayesianische ARDL-Bounds-Test erweitert den klassischen Pesaran-Shin-Smith (2001) Bounds-Testing-Ansatz zur Kointegration, indem er ihn in einen bayesianischen Inferenzrahmen einbettet. Anstatt sich auf frequentistische F- und t-Statistiken mit tabellierten kritischen Werten zu verlassen, spezifiziert der Forscher Prior-Verteilungen für die Modellparameter und leitet posteriore Evidenz für eine langfristige Niveau-Beziehung zwischen Variablen ab, die von der Ordnung Null oder Eins integriert sein können.
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Quellen
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley-Interscience. ISBN: 978-0470845678
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/bayesian-ardl-bounds-test
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