Breusch-Godfrey LM-Test auf serielle Korrelation
Der Breusch-Godfrey-Test ist ein Lagrange-Multiplikator-Test auf serielle Korrelation in Regressionsresiduen, der unabhängig von Trevor Breusch (1978) und Leslie Godfrey (1978) entwickelt wurde. Im Gegensatz zum Durbin-Watson-Test erkennt er Autokorrelation bis zu einer beliebigen gewählten Ordnung p, bleibt gültig, wenn das Modell verzögerte abhängige Variablen enthält, und liefert einen eindeutigen Chi-Quadrat-p-Wert anstelle eines unschlüssigen Bereichs – was ihn zum modernen Standard für Autokorrelationstests macht.
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Quellen
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/breusch-godfrey-test
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