Nichtlineare Arellano-Bond GMM für dynamische Paneldaten
Die nichtlineare Arellano-Bond GMM erweitert den klassischen Arellano-Bond Differenzen-GMM-Rahmen auf Panelmodelle, bei denen die bedingte Mittelwertfunktion nichtlinear in Parametern oder Variablen ist. Sie verwendet verzögerte Niveaus der abhängigen Variable als Instrumente nach erster Differenzierung, um individuelle feste Effekte zu entfernen, und liefert konsistente Schätzungen in kurzen dynamischen Panels mit nichtlinearen Spezifikationen wie Zähl-, Dauer- oder multiplikativen Modellen.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Methodenkarte
Die Nachbarschaft verwandter Methoden — wählen Sie einen Knoten, um sie zu erkunden.
Quellen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Welche Methode?
Stellen Sie diese Methode neben ihre nächsten Verwandten und lesen Sie sie nebeneinander — die Bibliothek legt die Bücher auf den Tisch; die Wahl liegt bei Ihnen.
Nebeneinander vergleichen →Similar methods
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →