Schätzer für die verallgemeinerte Methode der Momente (GMM)
Die verallgemeinerte Methode der Momente (Generalized Method of Moments, GMM) ist ein allgemeiner ökonometrischer Schätzer, der Parameter aus Populationsmomentbedingungen gewinnt. Sie wurde 1982 von Lars Peter Hansen eingeführt und wird häufig für die Schätzung mit Instrumentvariablen, dynamische Paneldatenmodelle (der Arellano-Bond-Schätzer) und Zeitreihenanwendungen verwendet.
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Quellen
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/gmm-estimation
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