Bayesian ARMA-Modell
Das Bayesian ARMA-Modell wendet Bayes'sche Inferenz auf den klassischen Autoregressive Moving Average (ARMA)-Rahmen für stationäre univariate Zeitreihen an. Anstatt einzelner Punktschätzungen für die AR- und MA-Parameter liefert es vollständige Posterior-Verteilungen, die A-priori-Wissen auf natürliche Weise integrieren und eine kohärente Unsicherheitsquantifizierung über Prognosen und Impulsantworten ermöglichen.
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Quellen
- Geweke, J., & Meese, R. (1981). Estimating regression models of finite but unknown order. International Economic Review, 22(1), 55–70. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/bayesian-arma-model
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