Robustes Autoregressives Modell

Das robuste AR-Modell passt eine autoregressive Zeitreihenspezifikation unter Verwendung von Schätzmethoden an – typischerweise M-Schätzer oder Schätzer mit begrenztem Einfluss –, die Verzerrungen durch Ausreißer und Fehlerverteilungen mit schweren Rändern widerstehen. Im Gegensatz zur OLS-basierten AR-Schätzung gewichten robuste Varianten extreme Beobachtungen herunter, sodass eine kleine Anzahl kontaminierter Datenpunkte die angepasste Dynamik nicht dominieren kann.