Fourier-Random-Effects-Modell
Das Fourier-Random-Effects-Modell erweitert den Standard-Schätzer für Paneldaten mit zufälligen Effekten, indem es trigonometrische (Fourier-)Terme integriert, um glatte, graduelle strukturelle Änderungen in Zeittrends oder Achsenabschnitten zu approximieren. Es behält die GLS-Effizienzvorteile des Schätzers für zufällige Effekte bei, während es gleichzeitig Parametern erlaubt, sich kontinuierlich über die Zeit zu verschieben, ohne dass genaue Bruchdaten bekannt sein müssen.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Quellen
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-random-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier-Fixed-Effects-ModellÖkonometrie↔ compare
- Fourier-PaneldatenanalyseÖkonometrie↔ compare
- Panel-Random-Effects-ModellÖkonometrie↔ compare
- Strukturelles Bruch-Random-Effects-ModellÖkonometrie↔ compare
- Zufallseffekte-Modell mit zeitvariierenden ParameternÖkonometrie↔ compare
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →