Fama-MacBeth-Regression
Das Fama-MacBeth-Verfahren ist eine zweistufige Regressionsmethodik zur Analyse von Querschnittsbeziehungen unter Berücksichtigung der Zeitreihenstruktur. Eingeführt von Fama und MacBeth (1973), schätzt es zunächst Zeitreihenparameter für jede Querschnittseinheit und regressiert dann Ergebnisse auf diese Parameter über den Querschnitt, wobei die Ergebnisse über die Zeit gemittelt werden. Dieser Ansatz trennt elegant die Dynamik innerhalb der Einheiten von der Querschnittsheterogenität und liefert Standardfehler, die robust gegenüber der Panelstruktur sind.
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Quellen
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fama-macbeth-regression
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